罗杰·梅尔森 - 简介

梅尔森目前为芝加哥大学经济系教授。他于1951年3月29日生于美国波士顿一犹太家庭，美国国籍。他有两名孩子，分别生于1983年及1985年。梅尔森于1976年获得哈佛大学应用数学系哲学博士学位，其博士课题为“一种合作博弈理论（A Theory of Cooperative Games）”。教授1976年获得哈佛大学应用数学博士学位，对博弈论有深入的研究。著有《博弈论：矛盾冲突分析》（Game Theory: Analysis of Conflict）及《经济决策的概率模型》（Probability Models for Economic Decisions）。

罗杰·梅尔森 - 生平

1976年在哈佛大学取得应用数学博士名衔，

1973年在哈佛大学取得应用数学的硕士学位。

1982至2001年，梅尔森在美国伊利诺伊州西北大学任教，

目前是芝加哥大学的经济学教授，并获卓越服务教授名衔。他曾著书探讨博弈论。

罗杰·梅尔森 - 获奖理论

机制设计理论

《圣经》上所罗门王的故事是大家耳熟能详的。两个女人抱着一个男婴来到所罗门王跟前，要求他评判到底谁是真的母亲。所罗门王见她们争执不下，便喝令侍卫拿一把剑来，要把孩子劈成两半，一个母亲一半。这时其中一个女人说：“大王，不要杀死孩子。把孩子给她吧，我不和她争了”。所罗门王听了却说：“这个女人才是真的母亲，把孩子给她。”这个关于所罗门王的睿智的故事在流传了两千年后，有好吹毛求疵的经济学家跳出来说，故事中的假母亲是不够聪明的，如果她和真母亲说同样的话，那所罗门王该怎么办呢？当然，仅仅会责问别人还不是好样的，我们的经济学家有备而来。机制设计（mechanism design）理论及其一个主要部分执行（implementation）理论几乎是完美地回答了这个问题。

机制设计理论可以看作是博弈论和社会选择理论的综合运用，简单地说，如果我们假设人们是按照博弈论所刻画的方式行为的，并且我们设定按照社会选择理论我们对各种情形都有一个社会目标存在，那么机制设计就是考虑构造什么样的博弈形式，使得这个博弈的解就是那个社会目标，或者说落在社会目标集合里，或者无限接近于它。它和所谓的信息经济学也几乎是一回事，只不过后者有不同的发展线索，但毫无疑问所有信息经济学成果都可以在机制设计的框架中处理。

机制设计理论的思想渊源可以追溯到本世纪三四十年代关于社会主义的哈耶克-米塞斯与兰格-勒纳之间的著名论战。后来赫维茨在数篇文章中提出了一个分析制度问题的一般化框架。近几十年来，机制设计理论一直是现代经济学研究的核心主题之一，有众多经济学家在这个领域作出了重要贡献，代表性人物除了赫维茨，还有里特尔，拉德纳，马斯金，梅耶森，格罗夫斯，莱德亚德，汤姆森，吉巴德，萨特斯维特，缪林，乔丹，摩尔，帕尔弗雷，波斯特维特，施克米德，杰克逊，阿布鲁，森，斯尧斯特拉姆，史瑞娃施塔娃，田国强（赫维茨的华裔学生），周林等人。其中最杰出者当属赫维茨和马斯金。 从研究者的角度看，一个机制的最值得关注的特征有两个，信息和激励。机制的运行总是伴随着信息的传递，那么信号空间的维度成为影响机制运行成本的一个重要因素，所谓信息问题就是要求机制的信号空间的维度越小越好，当然必要时还须考虑信息的复杂性。而激励问题就是我们通常说的激励相容，这是赫维茨1972年提出的重要概念。在不同的博弈解前提下，激励相容有不同的表现形式。机制设计理论家们几乎对各种情形下什么样的社会选择规则是可执行（马斯金贡献的概念）的问题都进行了探讨。

最初，占优策略均衡受到青睐，因为占优策略的好处是显而易见的。所谓占优策略就是不管别人采取什么策略，我的策略总是不差的，以不变应万变。不管别人怎么样总说真话就是一种占优策略。但经典的吉巴德-萨特斯维特操纵（manipulation）定理讲，能被占优策略均衡所执行的社会选择规则只能是独裁性的，即好和坏由一个人说了算。赫维茨1972年的著名结果也说的是这个道理，在信息分散的个人经济环境里，不存在一个有效率的机制让人有动力显示他的真正信息。 在纳什均衡行为假设下，马斯金1978年的文章证明，能被执行的社会选择规则一定是满足单调性的。单调性意味着，如果某一方案在一种环境中是可取的社会选择，而在另一环境中，在大家的偏好排序中这个方案与其它方案比较其相对地位没有下降（本文最初发表时此处有误），那么在后一环境中，这个方案也应该成为社会选择。马斯金还证明，在博弈参与者三人或三人以上时，单调性加上无否决权条件还是一个充分条件。无否决权就是，如果有一个方案是大家都最喜欢的，而最多一个人例外，那么这个方案应该成为社会的选择。马斯金这篇影响极大的文章二十年后终于发在《经济研究评论》上。后来发现，几乎在贝叶斯均衡，完美均衡等各种行为假设下，单调性都是一个社会选择规则能被执行的必要条件。详细结果可以参看第六次世界经济学家大会后拉丰特主编的论文集（剑桥大学出版社1992年）中摩尔和帕尔弗雷的两篇综述，也可以阅读田国强的介绍文章。

现在我们回到所罗门王问题上来（以下相关内容主要取自雷内的一篇文章）。这可以通过一个类似竞标的机制来解决。显然，所罗门王不知道谁是真母亲（计划者不知道博弈者的个人信息，这是几乎所有机制设计问题都坚持的一个假设，否则问题退化为一个简单的优化问题，他可以强迫执行），但他知道真母亲比假母亲赋予孩子更高的价值，真假母亲也都知道这点，并且这是一个普遍知识，即她们都知道每个人都知道这点，她们都知道每个人都知道每个人都知道这点，以至无穷。换言之，她们进行的是完全信息博弈。 所罗门王可以向其中任一母亲（姑且称其为安娜）提问孩子是不是她的。如果安娜说不是她的，那么孩子给另一个女人（可称其为贝莎），博弈结束。如果安娜说孩子是她的，那么所罗门王可以接着问贝莎是否反对。如果贝莎不反对，则孩子归安娜，博弈结束。如果贝莎反对，则所罗门就要她提出一个赌注，然后向安娜收取罚金。比较罚金和赌注，如果罚金高于赌注，则孩子给安娜，她只须交给所罗门王赌注那么多钱，而贝莎要交给他罚金的钱；如果罚金比赌注低，则孩子给贝莎，她给所罗门王赌注的钱，安娜的罚金也归他。 读者可以很容易地推出，在安娜是真母亲的情形下，她的策略是说孩子是她的，然后贝莎不反对。因为她反对的结果只会导致她要多交钱，因为安娜为了得到孩子并避免白白给出罚金，必然会真实地根据孩子对她的价值拿出罚金；在安娜是假母亲的情形下，她的策略是承认孩子不是她的，因为如果她说孩子是她的，贝莎必然会反对，并且贝莎为了得到孩子并少付钱，一定会真实出价，而安娜只有出高出孩子对她的真正价值的钱才会得到孩子，可这就不合乎她的偏好了。 当然，在假母亲具有妒忌型效用函数时，上述机制就无效了。她可以出很多钱得到一个并不物有所值的东西，只因为这样损害了别人。这种损人不利己的行为，相信大家都知道是很让人头痛的。相反，如果她再有钱，只要是一个正常的利己主义者，而机制设计者又是依法办事的，那么问题依然好办。 

罗杰·梅尔森 - 机制设计理念的辉煌

如果说赫维克茨是发现金矿并且第一个挖掘宝藏的人，那么马斯金和梅尔森则是具备了最顶尖的开采工具的挖矿者，“他们把这座金矿里基本的矿脉整理了出来。”

经历30年漫长的等待之后，里奥尼德·赫维克兹（LeonidHurwicz）在接到瑞典皇家科学院通知其获得2007年诺贝

尔经济学奖的电话时，还以为是“哪个傻瓜跟他开无聊的玩笑”。

赫维克兹是美国明尼苏达大学经济学教授，机制设计理论之父。

早在20多年前，他已经获得诺贝尔经济学奖提名，但与之擦肩而过。这一次，90岁高龄的赫维克兹作为诺贝尔奖历史上年龄最大的获奖者，终于得以和另外两位美国经济学家——普林斯顿大学的埃瑞克·S·马斯金（EricS.Maskin）、芝加哥大学的罗杰·B·梅尔森（RogerB.Myerson），分享殊荣。

三位经济学家的获奖，源于他们对机制设计理论——经济学理论中一个分支——的重大贡献。该理论由赫维克兹创立，并由马斯金和梅尔森进一步发展。

机制设计理论研究的是，如何以定量分析手段，充分发挥市场对资源配置的有效性。瑞典皇家科学院将其评价为“同时代的经济学和政治科学的核心所在”，认为“这一理论通过个人动机和私人信息，很大程度地扩展了我们对于最佳配置机制的理解”，“使我们得以辨别令市场运转良好或相反的各种情况，帮助经济学家、政府以及企业确定有效的交易机制，管理方案和投票程序，从而超越了亚当·斯密的市场理论。”

“经济研究中的大金矿”

赫维克茨是犹太人，1917年出生于莫斯科，成长于波兰。1940年他移居美国，而后任教于明尼苏达大学。

上个世纪三四十年代，苏联日益强大，其政治、军事和中央计划经济体制同时引发了西方的关注。经济学家争议的热点是：社会主义改革，尤其是这种缺乏市场效率的中央计划的经济体制是否能够成功？

赫维克兹是在深入比较苏联模式以及西方的市场经济模式之后，提出机制设计理论的。对于生于前苏联、长在东欧的赫维克茨来说，这种问题令他极感兴趣。

“他在经济学研究里面发现了一座大金矿。”清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵说。这座金矿就是，从经济学的信息不对称、个人激励、个人行为出发，研究社会制度要如何设计，才能使得尽管每个人的行为不同，但可以根据各自的信息和情况进行优化，最终能达致某种社会效果。

对于某种社会目标的实现形式，苏联模式依靠计划指令。但由于个人目标与社会目标未必一致，各人不同方向的努力会使得目标不一定总能实现。这就需要“劲往一处使”。机制设计理论中最为基础的理论框架就在于：只有具备两个条件，即“参与约束”（人们自愿参与）和“激励相容约束”（即人们自愿付出实现目标的努力），社会目标才能实现。

赫维克兹最早提出这个观点。然而，满足了上述两个条件，是否就能找到实现目标的机制呢？有的可以找到，有的则未必能够找到。而机制设计理论可以揭示，哪些可以找到，哪些找不到。

如果说赫维克茨是发现金矿并且第一个挖掘宝藏的人，那么马斯金和梅尔森则是具备了最顶尖的开采工具的挖矿者。“他们把这座金矿里面基本的矿脉整理了出来。”李稻葵说。

“矿脉”之一是“显示原理”。在机制设计中，实现目标的机制可能太多太大，必须首先大大缩小范围。运用“显示理论”，就可以在许多机制中圈定一个小范围（即子集）。从中再行筛选的结果，和在所有集合中筛选的结果一致，效率则大为提高。

今年同为56岁马斯金和梅尔森是哈佛大学的同窗，同在1972年诺贝尔经济学奖得主肯尼斯·阿罗（KennethJ.Arrow）门下学习应用数学。两人通过引入博弈论，进一步发展了机制设计理论，并各自独立发现了“显示原理”。

“矿脉”之二是“执行理论”。有了一个目标，并找到一个机制，但机制产生的结果往往不是惟一的，类似于博弈论中存在的多重均衡，其中有些结果是并不想要的。马斯金的研究进一步缩小了范围，使得机制所产生的所有结果，都能帮助实现预定的目标，即保证机制不失败。

此中，马斯金有一篇重要的论文《纳什均衡与福利最优化》。该文完成于1977年，从根本上证明了在什么情况下，一个给定的社会目标可以通过机制设计达到，在什么情况下无法执行。这篇文章直到1990年才被正式发表，但在之前的13年间已被无数人引用。

梅尔森也是研究机制设计理论和博弈论的大师，他把机制设计理论推广到更一般的程度，将其应用到拍卖理论及其实践上，并因加州电力改革方案和解决美国医学院招生困境而为公众所知。

应用天地宽

机制设计理论看似抽象复杂，实际上已被广泛地应用于拍卖、交易机制设计等多个方面。一个被津津乐道的例子是，美国联邦通讯委员会拍卖无线频段的方案，即是根据机制设计理论开发出来的。这个拍卖方案大大推动了美国电信业的改革。

在接受诺贝尔奖网站采访时，马斯金认为，机制设计原理的应用，到目前为止最令人激动的是对国有资产的拍卖。他说，在很多国家，将政府手中的资产拍卖给私人，是为了更有效率地使用资产，这就需要应用机制设计来设计完善的拍卖机制。

机制设计理论横跨博弈论与信息经济学两个领域，在这两个领域各自诞生了两个诺贝尔经济学奖。事先许多学者预测，如果本届诺贝尔经济学奖授予微观经济领域，则非机制设计理论莫属。

清华大学教授白重恩告诉《财经》记者，赫赫有名的拍卖理论专家米尔格罗姆等热门人选，均与本届诺奖擦肩而过，原因或许在于，拍卖理论是机制设计理论的应用，而诺贝尔评奖委员会更注重基础理论和开创性的贡献。

不过，北京大学光华管理学院教授蔡洪滨表示，由于这些理论比较尖端，国内不仅理论上研究的不多，实践更少。

但他认为，假以时日，机制设计理论在中国也可以发挥重要作用，比如在国有资产处置方面，如何更好地设计拍卖方案、更好地体现价值，都可以运用到相关的分析方法和工具。

李稻葵更称，与往年的诺贝尔经济学奖相比，这个工作对中国的经济改革、大规模的社会制度的变迁的研究而言，具有更加直接的意义。

“它的思路和研究方法完全可以而且已经深入到我们的制度经济学里来了。”

罗杰·梅尔森 - 中国缘分

此次三位经济学家的获奖在中国掀起热潮。虽然他们的理论并不为中国大众所熟知，但他们的许多学生却已经成为中国著名的经济学家。

上海财经大学经济学院院长田国强是赫维克兹的学生。在田国强眼里，赫维克兹“授课风趣，生活节俭，治学严

谨”。

田国强回忆说，赫维克兹的课通俗易懂，但考试却很难。在某门课上有三分之一的学生得C，三分之一人不给成绩，需要重修或完成附加的要求后再评定成绩。但严师出高徒，赫维克兹早已桃李满天下，其中，麦克法登（DanielL.McFadden）在2000年获得诺贝尔经济学奖。

马斯金的中国学生更多，包括清华大学经管学院院长钱颖一，以及白重恩和李稻葵等人。

根据李稻葵的描述，马斯金“个子不高，讲话声音不大，慢条斯理，温文尔雅”，是一位“天才级的学者”。在学术讨论会上，马斯金往往能在演讲者讲不到一半时，就不仅能猜出要讲的数学模型如何构造、得到怎样的结果，而且能提出更好的建议。1985年马斯金成为哈佛大学终身教授的时候，哈佛校报称其为“学术界的魔术师”。

白重恩则对马斯金严谨的治学态度印象深刻。他告诉记者，马斯金约见任何一个学生之前，都会把学生写的东西仔细研读，甚至细至标点符号。因而，他与学生讨论时能深入细致，提出精辟甚至尖锐的意见。

“当你和他在一个学术话题对话的时候，一定要时刻关注。”李稻葵说，“就好像在球场上，对手持球，千钧一

发的时刻，你作为防守队员是最紧张的。这是一种让人不寒而栗的、智力上的恐惧感。”

三位经济学家都曾到中国讲课。上个世纪80年代初，赫维克兹就曾到中国社会科学院进开设讲座。田国强在访谈录中介绍，为了中国之行，赫维克茨还自学了几百个汉字。马斯金和梅尔森也多次到中国演讲，今年7月，两人刚刚到中央财经大学举行了系列讲座。

据《芝加哥论坛报》报道，梅尔森22岁的女儿正在北京学习，但她学习的不是经济学，而是汉语和中国哲学。

马斯金和梅尔森出生之际，也恰是赫维克兹加盟明尼苏达大学之时。世事就是如此巧合，没有人会预料到，半个世纪后，这三个人会共同走上诺贝尔的领奖台。

马斯金感受良深。当他首先得知赫维克兹获奖之后，第一个感觉竟是如释重负，因为赫维克兹已经获诺贝尔奖提名多年并且已届90岁高龄，而诺贝尔奖是颁发给在世的学者的。在闻及自己与梅尔森同样获奖后，他禁不住发抖。

赫维克兹称，他对人们逐渐认识到这一理论在当代经济学思维中的重要指向，以及一些年轻学者已经开始走上这

条研究轨迹而感到十分高兴。

“在经济政策的制定过程中，将不同的方法统一起来、而非将它们留待人们自己去发现是十分重要的。”他说。

这三位经济学家将共同分享157万美元的奖金，在被问及这笔奖金的用途时，赫维克兹风趣地回答，“目前还没有决定，但我想先确认，我确实得到这笔钱了。”